Shift+Space - выбор, кому ответить в приват (по типу Alt+Tab в винде). Работает, если кто-то уже писал, в этот сеанс. Если выходил из игры, придётся набирать первым способом.

А ещё есть самое удобное, но дорогое средство - внутренняя почта, из экрана Friends там можно начиная с какого-то уровня отправлять даже предметы. Хорошо тем, что у получателя выскакивает уведомление о пришедшем сообщении отдельно от окна чата.